Об организационных способах увеличения вероятности успешной автоматической торговли:

Вопрос - как получить вероятность успешного ведения торговли около 100%. Скажете нереально?! Сначала я с Вами соглашусь, а потом смотрите сюда:

Допустим, имеем последовательность сделок по одному инструменту (0 - положительная сделка, 1 - отрицательная сделка)
Итак:
00001001000001100010011
W - вероятность успешного завершения сделки в этом случае будет равна (A - количество успешных сделок, B - количество неудачных):
W1 = A1/(A1+ B1)
Далее, берем второй инструмент, на ней последовательность успешных сделок будет другая, например:
10001101000000001000100
Вероятность успешного завершения сделки соответственно для нее будет:
W2 = A2/(A2+ B2)
Теперь если мы одновременно торгуем двумя инструментами, вероятность успешного завершения сделки:
Wa = (A1+A2)/(A1+A2+B1+B2)
Таким образом, можно заметить, что всегда Wa<W1 и Wa<W2

Теперь смотрите, что мы делаем, мы будем работать с несколькими инструментами, но не одновременно. Т.е. работать будет один инструмент из набора. Для режима работы по инструментам (ИЛИ – т.е. всегда работает только один инструмент) вероятность успешного завершения сделки будет:

Wb = W1 (или) W2, на математическом языке это будет: Wb = W1 + W2

Таким образом, Wb > W1 и Wb > W2.

Но есть и еще один побочный положительный эффект от этого способа работы по нескольким инструментам. Если в один временной ряд расположить моменты совершения сделок, совокупная частота совершения сделок в этом случае увеличится.
На этом примере я показал, как организационными способами увеличить вероятность успешной автоматической торговли. В применении нашей системы на практике это выглядит как простое подключение советника к нескольким парам, у которых в настройке указано, что одновременно можно торговать только одним инструментом.

Таким образом, 100% получить, конечно, нереально, но увеличить вероятность того, что сделка будет прибыльной, к значению близкому к этой величине вполне даже возможно.

Например, результирующая последовательность по нескольким инструментам будет следующая:

100000000101001101010001010000010100011100000000000110101110
+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-- -----+...

Плюсами я обозначил точки входа экспертного советника в игру (открытие сделки). Минус - инструмент в игре (открыта сделка, и другие сделки не рассматриваются, пока открытая не закроется). Последовательности, которые стоят над минусом – выпадают.
Таким образом, можно довести эффективность любой механики (ну в которой есть хоть какой-то положительный эффект, пусть она даже и сливает на тестере) до нужной положительной вероятности, когда последовательности положительных сделок компенсируют отрицательные, и она сможет приносить прибыль.

Таким образом, работа по нескольким инструментам в торговле увеличивает вероятность проигрыша, а работа с несколькими инструментами по этому принципу уменьшает эту вероятность.